04.06.202106:59 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара США после данных по рынку труда. Ждем отчет Non Farm Employment

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа.

В первой половине дня акцент был сделан на уровне 1.2187. Ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Быстрый рост пары не произошел, и лишь после теста уровня 1.2187 сверху вниз сигнал на покупку подтвердился. Движение вверх составило около 20 пунктов и затем закончилось, а покупатели так и не сумели добраться до важного сопротивления 1.2217.

Во второй половине дня давление на евро моментально возросло, и произошел пробой поддержки 1.2179. Обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось, поэтому точку входа я пропустил. Не было активности и в районе поддержки 1.2155, где я советовал покупать на отскок. Особого интереса покупатели не проявили к евро и в районе уровня 1.2134, однако там отскок вверх на 15 пунктов все же состоялся.

Более детально все сделки я разобрал в своем видеопрогнозе

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохранится до выхода данных по американскому рынку труда. Медведи нацелены на пробой 1.4077

Задача покупателей евро состоит в защите поддержки 1.2105, к которой сейчас пара постепенно скатывается. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня поможет остановить медвежий тренд, что приведет к восходящей коррекции в район сопротивления 1.2134, от которого зависит сегодня очень многое. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу в район сопротивления 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Учитывая, что в первой половине дня важной фундаментальной статистики нет, акцент будет смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Одна Лагард, как мы уже знаем, придерживается консервативного подхода к программе покупки облигаций, поэтому ее заявления вряд ли сильно помогут евро. Весь упор будет на вторую половину дня и на отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы. Отсутствие активности быков в районе 1.2105 может привести к дальнейшему снижению евро. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2073, от которого можно покупать пару также лишь при формировании ложного пробоя. Длинные позиции сразу на отскок можно открывать только от минимума 1.2023 в расчете на небольшой отскок в 10-15 пунктов внутри дня против тренда.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за продолжение нисходящего тренда, который они контролируют уже два дня подряд. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2134. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Отсутствие в речи Лагард намеков на сворачивание программы покупки облигаций еще больше ослабит позиции евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.2105, на которую сейчас и сделан весь акцент. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2073, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.2023, но к ней EUR/USD свалится лишь при условии очень сильных данных по американскому рынку труда. При отсутствии активности медведей в районе 1.2134 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2157, но открывать там короткие позиции можно также лишь при формировании ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от крупного максимума 1.2183 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2213.

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономики в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости, к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.