01.06.202208:27 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт просел против доллара США, но паниковать пока рано

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики были вполне ожидаемы. Это привело к отличному сигналу на продажу и к резкому движению вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупатели попытались защитить 1.2587, что привело, казалось бы, к сигналу на покупку фунта, но хорошего движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время торговля переместилась ниже 1.2587, и стало очевидно – необходимо закрывать покупки и открывать продажи. В результате пара свалилась вниз более чем на 30 пунктов. Продажи к закрытию дня после ложного пробоя от 1.2624 также имели место быть, но там ухватить много из рынка не получилось. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня фунт может продолжить нисходящую коррекцию, однако многое будет зависеть от статистики, вышедшей в первой половине дня. В последнее время трейдеры не очень позитивно реагируют на любые статистические данные, поэтому не удивляйтесь, если после публикации отчета по индексу деловой активности в производственном секторе PMI Великобритании за май этого года пара рухнет к очередному недельному минимуму. Но в случае хороших данных, можно рассчитывать и на рост фунта. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите уровня 1.2586, образованного по итогам вчерашнего дня. Только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к ближайшему промежуточному сопротивлению 1.2613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к месячному максимуму 1.2655, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2568, а, я думаю, этот уровень пройдем довольно легко, получи мы довольно негативный отчет по экономике Великобритании, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2526. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно подтверждать свое превосходство на рынке хотя бы в текущей ситуации, а для этого необходима защита ближайшего сопротивления 1.2613. Тест этого уровня может произойти после выхода данных по активности в производственном секторе Великобритании, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары в начале этого месяца. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2568. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2526, открыв прямую дорогу на минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2427, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2613 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на более крупное падение пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума прошлого месяца 1.2655. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2568. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2625.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.