18.08.202208:15 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского фунта мрачные перспективы

Вчера было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2099 произошел без обратного теста снизу вверх, до которого буквально не хватило 1 пункта. Кто все же продавал на этой коррекции, мог забрать с рынка около 25 пунктов. Во второй половине дня мы наблюдали за прорывом и обратным тестом снизу вверх уровня 1.2080, который дал отличный сигнал на продажу, вылившийся в падение более чем на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.2050 и сигнал на покупку привели к росту пары на 45 пунктов. В конце американской сессии можно было наблюдать за движением под уровень 1.2050 и за сигналом на продажу, который составил около 17 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний протокол июльского заседания ФРС не сильно помог рисковым активам и не позволил британскому фунту всерьез укрепить свои позиции. Учитывая, что рост инфляции в Великобритании продолжился рекордными темпами, перспективы для экономики вырисовываются довольно мрачные. Индекс потребительских цен в Великобритании в июле этого года вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом после роста на 9,4% месяцем ранее. Итоговой показатель оказался выше прогнозов экономистов, которые ставили на рост инфляции до 9,8%. Рост цен на продовольствие и энергоносители внес наибольший вклад в индекс. Сегодня нет статистики по Великобритании, поэтому быкам рассчитывать больше не на что. Все пока указывает на дальнейшее падение пары, поэтому быкам «кровь из носа» нужно защищать ближайшую поддержку 1.2019, ниже которой – пустота. Оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой в районе 1.2019. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх, к уровню 1.2056, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз 1.2056 засвидетельствуют выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2019 восходящей коррекции по фунту, наблюдаемой с 16 августа, придет конец. В таком случае ожидаю возврата сильного давления на пару и советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1989. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1962, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы явно возвращают рынок под свой контроль, и от нового крупного движения вниз сейчас отделяет лишь поддержка 1.2019. Я думаю, что сегодня можно смело действовать на пробой этого уровня, но, конечно, более оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.2056. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.2019, за которую вряд ли развернется настоящая борьба, так как она была уже неоднократно протестирована. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1989. Более дальней целью выступит область 1.1962, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2056, а произойти это может при условии каких-то политических потрясений, либо обещаний британских политиков в очередной раз оказать помощь экономике, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2084. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2115 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволяет рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2080. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2019.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.