31.08.202208:34 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил годовой минимум и пока остается ниже 17-й фигуры

В последнее время фунт довольно сложно торговать, опираясь на мою стратегию. Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльные. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали сигнал на покупку, что в итоге вылилось в резкое движение вверх более чем на 30 пунктов. К сожалению, до ближайшего сопротивления 1.1769 мы так и не дотянули, поэтому войти оттуда в короткие позиции мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Снижение и, казалось бы, закрепление ниже 1.1700 с обратным тестом – все это дало сигнал на продажу, который был реализован не сразу. Только после рывка вверх на 20 пунктов выше 1.1700, что привело к выносу моих стоп-приказов, фунт вернулся назад под 1.1700 и продолжил падение. Других точек входа образовано не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что фунт пользуется куда меньшим спросом чем та же европейская валюта, так как каждый раз, когда выходит сильная фундаментальная статистика по США, пара обновляет годовые минимумы, и пока ничего не указывает на завершение этого медвежьего тренда. Сегодня вновь нет никаких отчетов по Великобритании, которые могли бы хоть как-то остановить падение фунта. Поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1654, образованной по итогам понедельника, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1716. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют возврат спроса на фунт и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1754. Самой дальней целью выступит область 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1654 давление на пару вернется. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1591, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1532, либо еще ниже – в районе 1.1484 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы благодаря сильной статистики по США на отлично справляются со своими задачами. Если ничего в ближайшее время в политике Банка Англии не изменится, скорей всего, фунт продолжит также терять позиции по отношению к доллару США. Конечно, продавать на пробой годовых минимумов — довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящие коррекции, где можно поставить короткий стоп с достаточно обширным дальнейшим потенциалом падения фунта. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, и у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1716, что позволит быстро вернуться к поддержке 1.1654. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1591, а более дальней целью выступит область 1.1532, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1716 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1754. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1793 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторое рыночное равновесие после обновления годовых минимумов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.