23.05.202407:49 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отреагировал падением на протокол ФРС

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0845 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня защита 1.0824 позволила получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Протокол майского заседания Федеральной резервной системы ясно дал понять намерения представителей ФРС дальше сохранять ставки на своих максимумах, что позволит добиться более уверенной победы над инфляцией в США. Это в очередной раз спровоцировало покупки доллара и падение европейской валюты. Сегодня давление на пару может ослабнуть, но для этого необходима хорошая статистика, связанная с активностью в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. В случае слабых данных падение EUR/USD продолжится, а покупателям придется в очередной раз доказывать свое присутствие в районе 1.0819. Только формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления в район ближайшего сопротивления 1.0845, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0873. Самой дальней целью выступит недельный максимум 1.0895, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0819 в первой половине дня, что более вероятно, давление на рынок возрастет, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0796. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов все еще есть шансы на продолжение развития коррекции с образованием нового медвежьего рынка. Для этого нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.0845, куда может состояться рывок в случае новостей о восстановлении активности в производственном секторе стран еврозоны – особенно Германии. Ложный пробой там будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0819, прорваться ниже которой вчера не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0796, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0772, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого диапазона будет свидетельством медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0845 покупатели попытаются вернуть инициативу. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0873. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0895 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас все больше говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро в случае смягчения стоимости заимствований в среднесроке будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0819.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. длинными позициями некоммерческих трейдеров.