22.02.201212:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD (торговый план на 22 февраля 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 21 февраля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3295, Минимальное значение – 1,3182 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3247, Торговый диапазон (Range) – 113 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3247 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 21.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 17.02, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящего тренда в пределах месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3259 (Daily pivot) и выше значений 1,3159 (Weekly pivot), 1,3145 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3259 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3247 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3259 (Daily pivot)
1,3295 (High)
1,3322 (точка разворота вверх)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3247 (Closing Price)
1,3182 (Low)
1,3159 (Weekly pivot)
1,3145 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (EUR) прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.4%
14:00 Индекс производственной активности PMI Франции (EUR) прогноз повышение 48.7 предыдущее 48.5
14:30 Индекс производственной активности PMI Германии (EUR) прогноз повышение 51.5 предыдущее 51.0
15:00 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз повышение 49.4 предыдущее 48.8
16:00 Новые производственные заказы (EUR) прогноз повышение 0.6% предыдущее -1.2%
21:00 Продажи на вторичном рынке жилья (USD) прогноз повышение 4.67M предыдущее 4.61M
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3259 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3322 (Н4) и значения 1,3467 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3247 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3145 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.