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Indicateur Bandes de Bollinger: description, ajustement et application

Lignes (bandes) de Bollinger (Bollinger Bands, BB) – un instrument d'analyse technique des marchés financiers, reflétant les déviations actuelles du prix de l'instrument financier (actions, marchandises ou devises).

L'indicateur Bandes de Bollinger est calculé en fonction de l'écart-type par rapport à la moyenne mobile simple. En règle générale, il est affiché au-dessus du graphique des prix.

Les Bandes de Bollinger (Bollinger Bands, BB) sont similaires aux Enveloppes. La seule différence entre eux est que les limites des Bandes de trading (Enveloppes) sont situées au-dessus et au-dessous de la courbe de la moyenne mobile à une distance fixe, exprimée en pourcentage, tandis que les limites de l'indicateur Bandes de Bollinger sont basées sur des distances égales à un certain nombre d'écarts-types. Étant donné que la valeur de l'écart-type dépend de la volatilité, les Bandes de Bollinger ajustent elles-mêmes leur largeur: elle augmente lorsque le marché est instable et diminue pendant des périodes plus stables.

Les Bandes de Bollinger sont généralement appliquées sur le graphique des prix, mais peuvent également être ajoutées sur le graphique de l'indicateur. Tout comme dans le cas des Enveloppes, l'interprétation de l'indicateur Bandes de Bollinger est fondée sur le fait que les prix ont tendance à rester dans les limites supérieure et inférieure de la bande. Une caractéristique distinctive des Bandes de Bollinger en tant qu'indicateur est leur largeur variable, en raison de la volatilité des prix. Pendant les périodes de changements de prix importants (c'est-à-dire de forte volatilité), les bandes s'élargissent laissant beaucoup d'espace aux prix pour se déplacer. Pendant les périodes de stagnation (c'est-à-dire les périodes de faible volatilité), les bandes se rétrécissent, en gardant les prix à l'intérieur de leurs frontières. Les caractéristiques de cet indicateur comprennent:

1. Les changements brusques de prix qui se produisent généralement après un rétrécissement de la bande correspondant à une diminution de la volatilité.

2. Si les prix vont au-delà de la bande, une poursuite de la tendance actuelle est à prévoir.

3. Si les pics et les creux en dehors de la bande sont suivis par les pics et les creux à l'intérieur de la bande - un renversement de tendance est possible.

4. Le mouvement des prix, qui a commencé à partir d'une des frontières de la bande atteint généralement la frontière opposée.

La dernière observation est utile pour la prévision des prix.

    bollinger bands

Méthode de calcul

Les Bandes de Bollinger sont formées par trois lignes. La ligne médiane (MIDDLE LINE, ML) – est la moyenne mobile habituelle.

ML = SUM [CLOSE, N]/N

La ligne supérieure (TOP LINE, TL) – est la même que la ligne médiane décalée vers le haut par un certain nombre d'écarts-types (D).

TL = ML + (D*StdDev)

La ligne du bas (BOTTOM LINE, BL) – est la ligne médiane décalée vers le bas par le même nombre d'écarts-types.

BL = ML – (D*StdDev)

Avec:

SUM (..., N) – prix pour N périodes;

CLOSE – le prix de clôture;

N – le nombre de période utilisées dans les calculs;

SMA – la Moyenne Mobile Simple;

SQRT – la racine carrée;

StdDev – l\écart-type (standard deviation):

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE – SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)

Il est recommandé d'utiliser une moyenne mobile simple de 20 périodes comme ligne médiane et 2 écarts types pour calculer les limites de la bande. En outre, les moyennes mobiles de moins de 10 périodes sont inefficaces.

   
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